Сравнение MXLLX с PLWIX
MXLLX (Great-West Lifetime 2035 Fund) and PLWIX (Principal LifeTime 2020 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MXLLX returned 8.16%/yr vs 7.38%/yr for PLWIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MXLLX charges 0.56%/yr vs 0.01%/yr for PLWIX.
Доходность
Сравнение доходности MXLLX и PLWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXLLX показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у PLWIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции MXLLX превзошли акции PLWIX по среднегодовой доходности: 8.16% против 7.38% соответственно.
MXLLX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 7.13%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 5.71%
- 10 лет*
- 8.16%
PLWIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам MXLLX и PLWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLLX Great-West Lifetime 2035 Fund | 6.85% | 14.21% | 8.80% | 14.60% | -15.77% | 13.55% | 13.01% | 23.02% | -8.76% | 14.93% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 3.80% | 11.32% | 12.21% | 12.23% | -14.36% | 9.05% | 12.70% | 18.40% | -5.72% | 14.96% |
Correlation
The correlation between MXLLX and PLWIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2009 г. | 0.88 |
The correlation between MXLLX and PLWIX shifts across timeframes, from 0.81 (10 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLLX vs. PLWIX — Ранг доходности на риск
MXLLX
PLWIX
Сравнение MXLLX c PLWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) и Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXLLX | PLWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.33 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.29 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 10.02 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXLLX и PLWIX
Максимальная просадка MXLLX за все время составила -37.21%, что меньше максимальной просадки PLWIX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXLLX и PLWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.21% | -49.07% | +11.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.22% | -4.75% | -2.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.43% | -6.97% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.28% | -19.73% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -20.29% | -8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.79% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -5.72% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.08% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLLX и PLWIX
Great-West Lifetime 2035 Fund (MXLLX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Principal LifeTime 2020 Fund (PLWIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что MXLLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLLX | PLWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 2.58% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 5.18% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 6.23% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 8.28% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 8.58% | +5.05% |
Сравнение комиссий MXLLX и PLWIX
MXLLX берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PLWIX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLLX и PLWIX
Дивидендная доходность MXLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PLWIX в 9.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLLX Great-West Lifetime 2035 Fund | 3.83% | 4.09% | 5.91% | 4.17% | 8.24% | 9.48% | 5.18% | 9.14% | 11.17% | 3.48% | 0.00% | 0.00% |
PLWIX Principal LifeTime 2020 Fund | 9.71% | 10.08% | 11.91% | 5.12% | 9.82% | 9.40% | 5.90% | 8.69% | 7.35% | 5.74% | 3.73% | 8.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MXLLX and PLWIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXLLX has higher volatility (3.55%) compared to PLWIX (2.58%). In terms of maximum drawdown, MXLLX dropped -37.21% vs PLWIX's -49.07%.
PLWIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXLLX и PLWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор