Сравнение MXIGX с MXINX
MXIGX (Great-West International Growth Fund) and MXINX (Great-West International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Great-West. Over the past 10 years, MXIGX returned 6.49%/yr vs 8.50%/yr for MXINX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXIGX charges 1.20%/yr vs 0.65%/yr for MXINX.
Доходность
Сравнение доходности MXIGX и MXINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXIGX показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у MXINX с доходностью 9.33%. За последние 10 лет акции MXIGX уступали акциям MXINX по среднегодовой доходности: 6.49% против 8.50% соответственно.
MXIGX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.34%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 6.49%
MXINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 9.33%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам MXIGX и MXINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIGX Great-West International Growth Fund | 3.65% | 11.53% | 4.04% | 16.54% | -30.35% | 5.59% | 28.93% | 34.07% | -16.91% | 26.64% |
MXINX Great-West International Index Fund | 9.33% | 30.90% | 2.92% | 17.56% | -14.75% | 10.32% | 7.97% | 21.26% | -13.93% | 24.73% |
Correlation
The correlation between MXIGX and MXINX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г. | 0.93 |
The correlation between MXIGX and MXINX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXIGX vs. MXINX — Ранг доходности на риск
MXIGX
MXINX
Сравнение MXIGX c MXINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Growth Fund (MXIGX) и Great-West International Index Fund (MXINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXIGX | MXINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.95 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.25 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXIGX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.44 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.48 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.32 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MXIGX и MXINX
Максимальная просадка MXIGX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки MXINX в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXIGX и MXINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXIGX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.36% | -34.59% | -31.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.47% | -11.43% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -13.70% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -29.75% | -13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.70% | -34.59% | -9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.75% | -0.58% | -8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.34% | -8.58% | -15.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 3.01% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXIGX и MXINX
Great-West International Growth Fund (MXIGX) и Great-West International Index Fund (MXINX) имеют волатильность 4.60% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXIGX | MXINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.54% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.91% | 12.41% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 15.43% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.80% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 17.02% | +2.53% |
Сравнение комиссий MXIGX и MXINX
MXIGX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MXINX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXIGX и MXINX
Дивидендная доходность MXIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности MXINX в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXIGX Great-West International Growth Fund | 4.95% | 5.13% | 2.80% | 0.00% | 1.29% | 7.13% | 0.88% | 0.20% | 13.16% | 3.77% |
MXINX Great-West International Index Fund | 3.06% | 3.34% | 2.20% | 4.38% | 1.80% | 5.73% | 2.45% | 2.64% | 3.55% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, MXIGX and MXINX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXIGX has higher volatility (4.60%) compared to MXINX (4.54%). In terms of maximum drawdown, MXIGX dropped -66.36% vs MXINX's -34.59%.
MXINX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXIGX и MXINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор