PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с EQGB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L).

MXFS.L и EQGB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EQGB.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%1.94%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		-6.46%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EQGB.L с доходностью -6.46%.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

EQGB.L

1 день
4.09%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-6.46%
6 месяцев
-3.79%
1 год
27.23%
3 года*
25.59%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с EMHD.LMXFS.L с EMV.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Сравнение комиссий MXFS.L и EQGB.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LEQGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.18

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.79

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.74

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

6.58

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EQGB.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.18

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и EQGB.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и EQGB.L

Ни MXFS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и EQGB.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и EQGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-36.77%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.60%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-36.77%

-0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-7.87%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-7.64%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.14%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и EQGB.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

7.46%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

13.77%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

23.06%

-3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

24.74%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

24.86%

-4.44%