PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXEOX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

MXEOX управляется Great-West. Фонд был запущен 4 янв. 2018 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXEOX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		3.61%32.78%9.84%9.67%-22.34%-4.97%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

MXEOX

1 день
2.58%
1 месяц
-9.99%
С начала года
3.61%
6 месяцев
7.50%
1 год
33.45%
3 года*
16.71%
5 лет*
3.53%
10 лет*
—

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VEMAXMXEOX с VIPSXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXMVXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXMDXMXEOX с MXINX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с DEMIXFQEMX с MEMQXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий MXEOX и FQEMX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

MXEOX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXEOXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

3.07

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

3.44

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.47

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.15

13.65

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXEOX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа FQEMX равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXEOXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

3.07

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.62

-0.40

Корреляция

Корреляция между MXEOX и FQEMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и FQEMX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.97%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и FQEMX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MXEOXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-34.46%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-18.93%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.73%

-16.40%

+4.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.50%

-11.08%

-6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

4.81%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и FQEMX

Текущая волатильность для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) составляет 9.21%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXEOXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

14.20%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

20.17%

-6.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.33%

24.14%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.20%

19.73%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.73%

-0.79%