PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEGX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEGX с MXBIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXEGX (Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both mutual funds - MXEGX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Great-West, while MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEGX returned 1.73%/yr vs -0.37%/yr for MXBIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEGX charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.

Доходность

Сравнение доходности MXEGX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью 0.77%.

MXEGX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-0.52%
1 год
1.77%
3 года*
4.06%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—

MXBIX

1 день
0.54%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.77%
6 месяцев
0.62%
1 год
3.96%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
0.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEGX и MXBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		-0.53%7.07%2.89%4.67%-36.83%53.07%8.60%7.57%-0.42%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.77%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%1.40%

Correlation

The correlation between MXEGX and MXBIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.68

The correlation between MXEGX and MXBIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.75 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXEGX:
MXEGX с MXVIXMXEGX с MXEOXMXEGX с MXBPXMXEGX с MXINXMXEGX с VTIPXMXEGX с EARRXMXEGX с EIRRX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREX

Доходность на риск

MXEGX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEGX
Ранг доходности на риск MXEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEGX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXEGXMXBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.12

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
1.68

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.46

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

4.02

-0.18

MXEGX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEGX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа MXBIX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEGX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXEGX и MXBIX

Максимальная просадка MXEGX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEGX и MXBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEGXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-19.74%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-2.87%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.88%

-6.35%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-18.70%

-19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.55%

-4.83%

-22.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-5.88%

-12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.02%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEGX и MXBIX

Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MXEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEGXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

1.14%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

2.74%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.58%

3.74%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

6.05%

+19.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

4.94%

+15.43%

Сравнение комиссий MXEGX и MXBIX

MXEGX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEGX и MXBIX

Дивидендная доходность MXEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности MXBIX в 2.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.76%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%
MXEGX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund		3.66%3.64%4.26%2.08%34.57%31.60%53.76%3.96%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEGX and MXBIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEGX has higher volatility (1.95%) compared to MXBIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, MXEGX dropped -38.48% vs MXBIX's -19.74%.

MXBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEGX и MXBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор