Сравнение MXAPX с AYBLX
MXAPX (Great-West Aggressive Profile Fund) and AYBLX (Pioneer Balanced ESG Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MXAPX returned 9.06%/yr vs 10.47%/yr for AYBLX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MXAPX charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for AYBLX.
Доходность
Сравнение доходности MXAPX и AYBLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXAPX показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у AYBLX с доходностью 14.38%. За последние 10 лет акции MXAPX уступали акциям AYBLX по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.47% соответственно.
MXAPX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 11.59%
- 6 месяцев
- 10.86%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 9.06%
AYBLX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 29.72%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 9.48%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам MXAPX и AYBLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXAPX Great-West Aggressive Profile Fund | 11.59% | 17.41% | 11.49% | 17.41% | -16.14% | 19.63% | 11.52% | 25.35% | -12.94% | 19.22% |
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 14.38% | 19.80% | 9.64% | 15.41% | -14.39% | 15.48% | 12.92% | 22.22% | -4.43% | 15.19% |
Correlation
The correlation between MXAPX and AYBLX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 1999 г. | 0.83 |
The correlation between MXAPX and AYBLX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXAPX vs. AYBLX — Ранг доходности на риск
MXAPX
AYBLX
Сравнение MXAPX c AYBLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) и Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXAPX | AYBLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 4.73 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 21.88 | -15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXAPX и AYBLX
Максимальная просадка MXAPX за все время составила -70.73%, что больше максимальной просадки AYBLX в -36.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXAPX и AYBLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXAPX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -36.28% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -6.41% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -13.39% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -20.26% | -12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | -24.24% | -13.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.18% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.43% | -3.78% | -24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 1.38% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXAPX и AYBLX
Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Pioneer Balanced ESG Fund (AYBLX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что MXAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AYBLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXAPX | AYBLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.75% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.12% | 7.92% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 9.98% | +8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 11.14% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.59% | 11.32% | +8.27% |
Сравнение комиссий MXAPX и AYBLX
MXAPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AYBLX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXAPX и AYBLX
Дивидендная доходность MXAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности AYBLX в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYBLX Pioneer Balanced ESG Fund | 3.23% | 3.58% | 2.59% | 1.76% | 3.23% | 8.61% | 4.12% | 6.03% | 9.97% | 9.42% | 2.63% | 4.14% |
MXAPX Great-West Aggressive Profile Fund | 8.06% | 8.99% | 8.09% | 5.68% | 13.27% | 13.88% | 4.31% | 14.52% | 15.76% | 6.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MXAPX and AYBLX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXAPX has higher volatility (4.53%) compared to AYBLX (3.75%). In terms of maximum drawdown, MXAPX dropped -70.73% vs AYBLX's -36.28%.
AYBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXAPX и AYBLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор