График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Great-West Aggressive Profile Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) показал доход в -2.98% с начала года и 13.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXAPX составила 7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Great-West Aggressive Profile Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 13.31%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 7.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXAPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 сент. 2019 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.64% | 2.72% | -8.86% | -2.98% | |||||||||
| 2025 | 3.74% | -0.34% | -2.75% | -1.06% | 5.01% | 3.58% | 0.33% | 3.28% | 1.71% | 0.50% | 1.33% | 1.12% | 17.41% |
| 2024 | 0.18% | 2.56% | 4.64% | -3.58% | 3.19% | 0.51% | 2.90% | 2.16% | 1.76% | -1.51% | 3.23% | -4.65% | 11.49% |
| 2023 | 7.72% | -2.64% | -0.00% | 0.78% | -2.50% | 6.13% | 3.92% | -3.23% | -4.03% | -3.79% | 7.88% | 7.17% | 17.41% |
| 2022 | -5.86% | 0.48% | 1.75% | -5.78% | -1.00% | -9.13% | 7.02% | -3.28% | -10.24% | 3.41% | 8.87% | -1.73% | -16.14% |
| 2021 | 2.21% | 3.25% | 2.69% | 4.08% | 1.82% | 0.15% | 0.55% | 1.64% | -2.83% | 3.26% | -3.16% | 4.74% | 19.63% |
Метрики бенчмарка
Great-West Aggressive Profile Fund: годовая альфа составляет -3.28%, бета — 0.88, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 17.09.1999.
- Этот фонд участвовал в 109.15% снижения S&P 500 Index, но только в 87.88% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал отрицательную годовую альфу -3.28% относительно S&P 500 Index — доходность была ниже, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.88 и R² 0.68 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -3.28%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 87.88%
- Участие в снижении
- 109.15%
Комиссия
Комиссия MXAPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXAPX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.61 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MXAPX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Aggressive Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.45 | $0.31 | $0.65 | $0.92 | $0.27 | $0.87 | $0.87 | $0.49 |
Дивидендный доход | 9.27% | 8.99% | 8.09% | 5.68% | 13.27% | 13.88% | 4.31% | 14.52% | 15.76% | 6.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Aggressive Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Great-West Aggressive Profile Fund показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3227 торговых сессий.
Текущая просадка Great-West Aggressive Profile Fund составляет 9.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -70.73% | 27 мар. 2000 г. | 2250 | 9 мар. 2009 г. | 3227 | 30 дек. 2021 г. | 5477 |
| -32.5% | 31 дек. 2021 г. | 186 | 27 сент. 2022 г. | 497 | 19 сент. 2024 г. | 683 |
| -15.54% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
| -9.15% | 27 февр. 2026 г. | 22 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -8.75% | 30 дек. 1999 г. | 6 | 6 янв. 2000 г. | 39 | 3 мар. 2000 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...