- ISIN
- US39137C6286
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 15 сент. 1999 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXAPX
Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции MXAPX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXAPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) показал доход в 11.09% с начала года и 22.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXAPX составила 8.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Great-West Aggressive Profile Fund
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 22.79%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 8.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность MXAPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 сент. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MXAPX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 сент. 2019 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.64% | 2.72% | -6.53% | 7.99% | 2.62% | 0.75% | 11.09% | ||||||
| 2025 | 3.74% | -0.34% | -2.75% | -1.06% | 5.01% | 3.58% | 0.33% | 3.28% | 1.71% | 0.50% | 1.33% | 1.12% | 17.41% |
| 2024 | 0.18% | 2.56% | 4.64% | -3.58% | 3.19% | 0.51% | 2.90% | 2.16% | 1.76% | -1.51% | 3.23% | -4.65% | 11.49% |
| 2023 | 7.72% | -2.64% | -0.00% | 0.78% | -2.50% | 6.13% | 3.92% | -3.23% | -4.03% | -3.79% | 7.88% | 7.17% | 17.41% |
| 2022 | -5.86% | 0.48% | 1.75% | -5.78% | -1.00% | -9.13% | 7.02% | -3.28% | -10.24% | 3.41% | 8.87% | -1.73% | -16.14% |
| 2021 | 2.21% | 3.25% | 2.69% | 4.08% | 1.82% | 0.15% | 0.55% | 1.64% | -2.83% | 3.26% | -3.16% | 4.74% | 19.63% |
Метрики бенчмарка
Great-West Aggressive Profile Fund has an annualized alpha of -3.33%, beta of 0.88, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 17, 1999.
- This fund participated in 109.28% of S&P 500 Index downside but only 87.42% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.33% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.68, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.33%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 87.42%
- Участие в снижении
- 109.28%
Комиссия
Комиссия MXAPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXAPX имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.69 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 12.34 | -5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Aggressive Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.54 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.54 | $0.54 | $0.45 | $0.31 | $0.65 | $0.92 | $0.27 | $0.87 | $0.87 | $0.49 |
Дивидендный доход | 8.09% | 8.99% | 8.09% | 5.68% | 13.27% | 13.88% | 4.31% | 14.52% | 15.76% | 6.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Aggressive Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.45 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Aggressive Profile Fund показал максимальную просадку в 70.73%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3227 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -70.73%март 2009 г. | 8y 11mo | 12y 9mo | 21y 9moмарт 2000 г. - дек. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.50%сент. 2022 г. | 9mo | 1y 11mo | 2y 8moдек. 2021 г. - сент. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.54%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.15%март 2026 г. | 1mo 1d | 18d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2000 года2000 | -8.75%янв. 2000 г. | 7d | 1mo 27d | 2mo 4dдек. 1999 г. - март 2000 г. |
Показатели просадок
| MXAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.73% | -56.78% | -13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -9.10% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | -18.90% | +3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.50% | -25.43% | -7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.94% | -33.92% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.97% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -10.72% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.97% | +1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXAPX
Добавьте Great-West Aggressive Profile Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXAPX