PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US39137C6286

Эмитент

Great-West

Дата выпуска

15 сент. 1999 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MXAPX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Aggressive Profile Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) показал доход в 4.63% с начала года и 9.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXAPX составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MXAPX

С начала года

4.63%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

0.06%

1 год

9.02%

3 года

9.08%

5 лет

12.32%

10 лет

8.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MXAPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.74%-0.34%-2.75%-0.88%5.00%4.63%
20240.18%2.56%4.82%-3.75%3.19%0.69%3.58%1.32%1.75%-2.68%4.12%-4.36%11.46%
20237.72%-2.64%0.00%-0.00%-1.74%5.15%4.90%-3.23%-3.83%-3.99%7.88%7.17%17.43%
2022-5.86%0.48%1.75%-5.78%-0.99%-9.14%7.02%-3.28%-8.93%3.41%8.87%-1.73%-14.93%
20210.32%5.20%2.69%4.08%1.82%0.15%0.55%1.64%-2.78%3.26%-3.16%4.74%19.70%
2020-1.68%-7.19%-16.79%9.76%5.05%1.55%6.46%3.75%-2.50%-1.11%12.92%4.97%12.24%
20199.45%3.16%0.64%3.68%-5.40%4.67%-0.15%-1.26%2.88%1.96%2.62%2.77%27.24%
20184.00%-3.59%-2.62%1.84%1.25%-0.67%2.63%1.62%-0.51%-8.75%2.67%-9.04%-11.56%
2017-2.80%2.72%0.88%1.75%1.44%0.86%1.55%0.00%2.15%2.07%2.31%1.80%15.64%
2016-9.11%3.12%6.69%0.89%1.04%-1.28%5.08%0.57%-0.35%-1.68%3.41%6.82%15.11%
2015-1.03%5.08%-0.74%1.50%-0.25%-2.15%1.52%-4.98%-3.18%6.74%0.27%-1.33%0.86%
2014-2.19%3.86%-0.36%0.96%2.15%2.11%-0.46%1.15%-2.84%1.37%3.56%-0.80%8.59%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MXAPX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MXAPX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXAPX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXAPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXAPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXAPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXAPX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Aggressive Profile Fund (MXAPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Great-West Aggressive Profile Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.53
  • За 5 лет: 0.74
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Great-West Aggressive Profile Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.45$0.31$0.73$0.92$0.27$0.97$0.98$0.61$0.85$1.07$1.16

Дивидендный доход

7.72%8.08%5.71%14.78%13.88%4.30%16.26%17.75%8.38%12.56%15.93%14.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Aggressive Profile Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.18$0.45
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.12$0.31
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.27$0.73
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.75$0.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.09$0.97
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.44$0.98
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.44$0.61
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.31$0.85
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.51$1.07
2014$0.02$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.61$1.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Great-West Aggressive Profile Fund показал максимальную просадку в 67.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1629 торговых сессий.

Текущая просадка Great-West Aggressive Profile Fund составляет 0.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.02%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.162926 авг. 2015 г.3879
-37.94%11 сент. 2019 г.13423 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.297
-24.3%28 авг. 2015 г.11511 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.379
-24.27%5 янв. 2022 г.18327 сент. 2022 г.34512 февр. 2024 г.528
-18.13%30 янв. 2018 г.22721 дек. 2018 г.17910 сент. 2019 г.406
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...