Сравнение MWSH.DE с LYMS.DE
MWSH.DE (Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MWSH.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWSH.DE returned 8.13%/yr vs 15.50%/yr for LYMS.DE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWSH.DE charges 0.20%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности MWSH.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWSH.DE показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 15.39%.
MWSH.DE
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.54%
- 6 месяцев
- 7.10%
- С начала года
- 11.54%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -3.79%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам MWSH.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWSH.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 11.54% | 10.75% | 10.70% | 22.47% | -22.12% | 28.86% | 2.47% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 15.39% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.57% | 1.07% |
Correlation
The correlation between MWSH.DE and LYMS.DE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between MWSH.DE and LYMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWSH.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
MWSH.DE
LYMS.DE
Сравнение MWSH.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (MWSH.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MWSH.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.59 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 7.43 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MWSH.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка MWSH.DE за все время составила -26.96%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWSH.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWSH.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.96% | -50.00% | +23.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -10.02% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.08% | -26.74% | +7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.96% | -31.11% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -5.66% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -8.69% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 3.50% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWSH.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (MWSH.DE) составляет 4.86%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MWSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWSH.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.93% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.55% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 17.12% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.69% | 20.11% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 19.77% | -3.43% |
Сравнение комиссий MWSH.DE и LYMS.DE
MWSH.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWSH.DE и LYMS.DE
Ни MWSH.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
MWSH.DE Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MWSH.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWSH.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWSH.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
MWSH.DE is categorized as Global Equities, while LYMS.DE is Nasdaq-100. MWSH.DE tracks MSCI World SRI Filtered PAB Index (EUR Hedged), while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.20% for MWSH.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для MWSH.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор