PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с LYPG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE).

MWRE.DE и LYPG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. LYPG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World Information Technology. Фонд был запущен 16 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и LYPG.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		-7.04%9.20%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у LYPG.DE с доходностью -7.04%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LYPG.DE

1 день
3.41%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-7.04%
6 месяцев
-5.50%
1 год
20.03%
3 года*
21.54%
5 лет*
15.11%
10 лет*
20.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с IITU.L

Сравнение комиссий MWRE.DE и LYPG.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.

LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DELYPG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.80

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

3.40

+2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DELYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.92

-0.33

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и LYPG.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и LYPG.DE

Ни MWRE.DE, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и LYPG.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и LYPG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DELYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-31.83%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-15.58%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-12.70%

+8.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.72%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

5.72%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и LYPG.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.52%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DELYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.82%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

15.28%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

24.97%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

22.38%

-6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

21.35%

-5.62%