PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с LSMC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE).

MWRE.DE и LSMC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. LSMC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Фонд был запущен 3 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и LSMC.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF		7.99%32.60%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 7.99%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LSMC.DE

1 день
5.07%
1 месяц
-2.83%
С начала года
7.99%
6 месяцев
18.35%
1 год
77.01%
3 года*
47.36%
5 лет*
25.66%
10 лет*
23.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с LSMC.DE:
LSMC.DE с SMHLSMC.DE с VVSM.DELSMC.DE с ESIN.DELSMC.DE с SEMILSMC.DE с IWFM.LLSMC.DE с PSILSMC.DE с SMGB.L

Сравнение комиссий MWRE.DE и LSMC.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.

LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DELSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.23

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.74

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

5.98

-4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

18.64

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.23

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и LSMC.DE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и LSMC.DE

Ни MWRE.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и LSMC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-39.77%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-15.54%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-7.15%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-9.45%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.02%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.52%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

8.94%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

22.58%

-14.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

34.41%

-18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

30.93%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

25.73%

-10.00%