PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с SP5L.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с SP5L.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L).

MWOZ.L и SP5L.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. SP5L.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и SP5L.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и SP5L.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc		-3.13%6.02%

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно выше, чем у SP5L.L с доходностью -3.13%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SP5L.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.31%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
14.91%
3 года*
15.93%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с SWLD.L
Часто сравнивают с SP5L.L:
SP5L.L с VWRP.LSP5L.L с WLDL.LSP5L.L с CW8G.LSP5L.L с SPYSP5L.L с BRK-BSP5L.L с VOOSP5L.L с SWDA.L

Сравнение комиссий MWOZ.L и SP5L.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SP5L.L
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SP5L.L
Ранг доходности на риск SP5L.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SP5L.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SP5L.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SP5L.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SP5L.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SP5L.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LSP5L.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.04

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

6.96

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. SP5L.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SP5L.L равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и SP5L.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LSP5L.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.84

-0.62

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и SP5L.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и SP5L.L

Ни MWOZ.L, ни SP5L.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и SP5L.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и SP5L.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LSP5L.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-25.47%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.76%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.88%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-3.55%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.11%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и SP5L.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LSP5L.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.77%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.33%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

15.41%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

14.33%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

15.94%

-1.34%