PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с ZPA5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOP.DE с ZPA5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both ESG funds from Amundi - MWOP.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index while ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOP.DE returned 28.71% vs 21.36% for ZPA5.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и ZPA5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность 12.91%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 8.84%.

MWOP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
12.91%
6 месяцев
13.29%
1 год
28.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPA5.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.23%
С начала года
8.84%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и ZPA5.DE

2026 (YTD)202520242023
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		12.91%7.50%23.56%4.57%
ZPA5.DE
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc		8.84%2.76%34.10%4.52%

Correlation

The correlation between MWOP.DE and ZPA5.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between MWOP.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с ZPA5.DE:
ZPA5.DE с S5SD.DEZPA5.DE с QDVE.DEZPA5.DE с SXRV.DEZPA5.DE с VUAA.DEZPA5.DE с EUNL.DEZPA5.DE с CSPX.LZPA5.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

MWOP.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ZPA5.DE
Ранг доходности на риск ZPA5.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPA5.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPA5.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPA5.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPA5.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPA5.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOP.DEZPA5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.87

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.46

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

1.05

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

1.90

+10.15

MWOP.DE vs. ZPA5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа ZPA5.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и ZPA5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и ZPA5.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и ZPA5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOP.DEZPA5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-23.13%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-20.40%

+11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-5.88%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-6.38%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

11.22%

-8.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и ZPA5.DE

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) имеют волатильность 3.41% и 3.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOP.DEZPA5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

3.33%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

8.35%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

24.49%

-11.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

19.89%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

19.89%

-5.95%

Сравнение комиссий MWOP.DE и ZPA5.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и ZPA5.DE

Ни MWOP.DE, ни ZPA5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWOP.DE and ZPA5.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for MWOP.DE.

MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.07% for ZPA5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и ZPA5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор