PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOP.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOP.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOP.DE (Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - MWOP.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, MWOP.DE returned 12.63%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOP.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOP.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOP.DE показывает доходность 11.41%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

MWOP.DE

1 день
0.31%
1 месяц
4.70%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.86%
1 год
25.23%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOP.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MWOP.DE
Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc		11.41%7.50%23.56%21.34%-15.58%36.13%10.73%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%17.90%

Correlation

The correlation between MWOP.DE and AMEC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2020 г.

0.78

The correlation between MWOP.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с MWOP.DE:
MWOP.DE с IS3R.DEMWOP.DE с SPPW.DEMWOP.DE с UETW.DEMWOP.DE с JPGL.DEMWOP.DE с LYBK.DEMWOP.DE с WEBG.DEMWOP.DE с LSMC.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

MWOP.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOP.DE
Ранг доходности на риск MWOP.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOP.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOP.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOP.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOP.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOP.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.65

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.65

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

5.09

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.38

16.11

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOP.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOP.DE на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOP.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOP.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.65

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.38

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MWOP.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка MWOP.DE за все время составила -21.85%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOP.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOP.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.85%

-35.49%

+13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.02%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.85%

-24.98%

+3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-27.33%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-11.50%

+7.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.86%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOP.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Amundi MSCI World ESG Leaders UCITS ETF Acc (MWOP.DE) составляет 3.06%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MWOP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOP.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

6.73%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

13.09%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

17.36%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

17.51%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

19.22%

-4.48%

Сравнение комиссий MWOP.DE и AMEC.DE

MWOP.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOP.DE и AMEC.DE

Ни MWOP.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWOP.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

MWOP.DE tracks MSCI World ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. Their fees differ too: 0.18% for MWOP.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOP.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор