PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOL.DE с AUM5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOL.DE с AUM5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE).

MWOL.DE и AUM5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. AUM5.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOL.DE и AUM5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOL.DE и AUM5.DE

2026 (YTD)20252024
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		-2.80%4.80%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, MWOL.DE показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у AUM5.DE с доходностью -2.80%.

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUM5.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-2.80%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.46%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.27%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IQSA.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DE
Часто сравнивают с AUM5.DE:
AUM5.DE с VUAA.LAUM5.DE с VOOAUM5.DE с SPYAUM5.DE с SXR8.DEAUM5.DE с LCUW.DEAUM5.DE с SPYL.DEAUM5.DE с AMEW.DE

Сравнение комиссий MWOL.DE и AUM5.DE

MWOL.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AUM5.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOL.DE vs. AUM5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
AUM5.DE
Ранг доходности на риск AUM5.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUM5.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUM5.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUM5.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUM5.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUM5.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOL.DE c AUM5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) и Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOL.DEAUM5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.60

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.92

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.36

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

8.04

-2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOL.DE vs. AUM5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOL.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUM5.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOL.DE и AUM5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOL.DEAUM5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.60

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.91

-0.63

Корреляция

Корреляция между MWOL.DE и AUM5.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOL.DE и AUM5.DE

Ни MWOL.DE, ни AUM5.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%
AUM5.DE
Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MWOL.DE и AUM5.DE

Максимальная просадка MWOL.DE за все время составила -21.64%, что меньше максимальной просадки AUM5.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOL.DE и AUM5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOL.DEAUM5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.64%

-33.66%

+12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.14%

-8.45%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-4.03%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOL.DE и AUM5.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с Amundi S&P 500 UCITS ETF EUR (AUM5.DE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MWOL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUM5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOL.DEAUM5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.69%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

8.72%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

17.27%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.22%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

16.12%

-0.51%