PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOJ.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOJ.DE с VNRT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOJ.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - MWOJ.DE tracks the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOJ.DE returned 18.57%/yr vs 19.05%/yr for VNRT.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MWOJ.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOJ.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.

MWOJ.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.02%
1 год
23.95%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOJ.DE и VNRT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		9.96%4.55%31.40%25.52%-6.87%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-7.26%

Correlation

The correlation between MWOJ.DE and VNRT.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.92

The correlation between MWOJ.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с MWOJ.DE:
MWOJ.DE с IBCY.DEMWOJ.DE с 6PSE.DEMWOJ.DE с ETLS.DEMWOJ.DE с 4UBI.DEMWOJ.DE с 6AQQ.DEMWOJ.DE с FLXU.DEMWOJ.DE с USUE.DE
Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L

Доходность на риск

MWOJ.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOJ.DE
Ранг доходности на риск MWOJ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOJ.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOJ.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.20

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.99

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.55

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

12.68

-10.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOJ.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOJ.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VNRT.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOJ.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOJ.DEVNRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.20

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.87

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MWOJ.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка MWOJ.DE за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOJ.DE и VNRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOJ.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-34.52%

+9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-7.10%

-12.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.32%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.35%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.44%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

1.99%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOJ.DE и VNRT.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что MWOJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOJ.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.64%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.50%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

11.47%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.27%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

16.82%

+2.52%

Сравнение комиссий MWOJ.DE и VNRT.DE

И MWOJ.DE, и VNRT.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOJ.DE и VNRT.DE

MWOJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNRT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, MWOJ.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOJ.DE and VNRT.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

MWOJ.DE tracks MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOJ.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор