PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOJ.DE с 6PSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOJ.DE с 6PSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWOJ.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc) and 6PSE.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds - MWOJ.DE tracks the MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders while 6PSE.DE tracks the MSCI USA. Both are passively managed. Over the past 3 years, MWOJ.DE returned 18.57%/yr vs 19.18%/yr for 6PSE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MWOJ.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for 6PSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWOJ.DE и 6PSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOJ.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у 6PSE.DE с доходностью 11.33%.

MWOJ.DE

1 день
0.72%
1 месяц
3.96%
С начала года
9.96%
6 месяцев
10.02%
1 год
23.95%
3 года*
18.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

6PSE.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
4.51%
С начала года
11.33%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.24%
3 года*
19.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOJ.DE и 6PSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		9.96%4.55%31.40%25.52%-6.87%
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		11.33%4.78%32.52%23.62%-7.38%

Correlation

The correlation between MWOJ.DE and 6PSE.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.93

The correlation between MWOJ.DE and 6PSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc

Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с MWOJ.DE:
MWOJ.DE с IBCY.DEMWOJ.DE с ETLS.DEMWOJ.DE с USUE.DEMWOJ.DE с 4UBI.DEMWOJ.DE с 6AQQ.DEMWOJ.DE с FLXU.DEMWOJ.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с 6PSE.DE:
6PSE.DE с SSO6PSE.DE с VOO6PSE.DE с FLXU.DE6PSE.DE с SADU.DE6PSE.DE с DJAM.DE6PSE.DE с 4UBI.DE6PSE.DE с V3YA.DE

Доходность на риск

MWOJ.DE vs. 6PSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOJ.DE
Ранг доходности на риск MWOJ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOJ.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOJ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOJ.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
6PSE.DE
Ранг доходности на риск 6PSE.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSE.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOJ.DE c 6PSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) и Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOJ.DE6PSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.15

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.94

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.44

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

11.99

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOJ.DE vs. 6PSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOJ.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа 6PSE.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOJ.DE и 6PSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOJ.DE6PSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.15

-1.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.93

0.00

Просадки

Сравнение просадок MWOJ.DE и 6PSE.DE

Максимальная просадка MWOJ.DE за все время составила -24.58%, примерно равная максимальной просадке 6PSE.DE в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOJ.DE и 6PSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOJ.DE6PSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-23.70%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.06%

-7.31%

-12.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.58%

-23.70%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-0.41%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.83%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.40%

2.10%

+8.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOJ.DE и 6PSE.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc (MWOJ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (6PSE.DE) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что MWOJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 6PSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOJ.DE6PSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.73%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

7.68%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

11.65%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

15.41%

+3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

15.41%

+3.93%

Сравнение комиссий MWOJ.DE и 6PSE.DE

MWOJ.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 6PSE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOJ.DE и 6PSE.DE

MWOJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6PSE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.

ПозицияTTM2025202420232022
6PSE.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist		1.05%1.16%1.26%1.51%1.69%
MWOJ.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, MWOJ.DE and 6PSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 6PSE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

6PSE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for MWOJ.DE.

MWOJ.DE tracks MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders, while 6PSE.DE tracks MSCI USA. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for MWOJ.DE and 0.05% for 6PSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOJ.DE и 6PSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор