PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWNIX с OPGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWNIX с OPGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MWNIX (MFS International New Discovery Fund) and OPGIX (Invesco Global Opportunities Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, MWNIX returned 6.33%/yr vs 6.27%/yr for OPGIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWNIX charges 1.03%/yr vs 1.04%/yr for OPGIX.

Доходность

Сравнение доходности MWNIX и OPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWNIX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью 14.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MWNIX имеют среднегодовую доходность 6.33%, а акции OPGIX немного отстают с 6.27%.

MWNIX

1 день
-0.11%
1 месяц
2.42%
С начала года
6.86%
6 месяцев
7.86%
1 год
11.22%
3 года*
10.11%
5 лет*
3.01%
10 лет*
6.33%

OPGIX

1 день
1.36%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.39%
6 месяцев
13.13%
1 год
20.36%
3 года*
5.33%
5 лет*
-5.21%
10 лет*
6.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWNIX и OPGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		6.86%16.88%0.90%13.03%-18.63%5.06%9.98%22.85%-10.41%30.67%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		14.39%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%

Correlation

The correlation between MWNIX and OPGIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 1997 г.

0.74

The correlation between MWNIX and OPGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International New Discovery Fund

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с MWNIX:
MWNIX с BINCXMWNIX с ACINXMWNIX с YASLXMWNIX с COIIXMWNIX с FTISXMWNIX с ARTJXMWNIX с IEGAX
Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с FXAIXOPGIX с VOOOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIXOPGIX с QQQ

Доходность на риск

MWNIX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWNIX
Ранг доходности на риск MWNIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWNIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWNIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWNIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWNIX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWNIXOPGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
1.37

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.28

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

8.28

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWNIX vs. OPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWNIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа OPGIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWNIX и OPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWNIXOPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.37

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.24

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.28

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MWNIX и OPGIX

Максимальная просадка MWNIX за все время составила -58.38%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWNIX и OPGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWNIXOPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.38%

-62.57%

+4.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-10.08%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-25.17%

+10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-52.49%

+18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.72%

-54.65%

+19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-32.26%

+30.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-15.73%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.66%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MWNIX и OPGIX

Текущая волатильность для MFS International New Discovery Fund (MWNIX) составляет 3.50%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что MWNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWNIXOPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.80%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

14.06%

-4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

16.76%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

22.57%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.99%

22.58%

-8.59%

Сравнение комиссий MWNIX и OPGIX

MWNIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии OPGIX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWNIX и OPGIX

Дивидендная доходность MWNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности OPGIX в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWNIX
MFS International New Discovery Fund		3.03%3.24%7.61%4.05%5.68%5.06%3.90%2.67%6.68%1.63%1.09%1.12%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.10%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%

Часто задаваемые вопросы

MWNIX and OPGIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGIX has higher volatility (4.80%) compared to MWNIX (3.50%). In terms of maximum drawdown, MWNIX dropped -58.38% vs OPGIX's -62.57%.

OPGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWNIX и OPGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор