Сравнение MWIGX с TGRNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX).

MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. TGRNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и TGRNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWIGX и TGRNX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	-0.48%	7.99%	3.82%	6.55%	-13.01%	-1.13%	8.41%	11.21%	1.60%
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund	-0.50%	6.76%	3.08%	5.73%	-13.43%	-0.60%	8.57%	9.15%	1.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWIGX показывает доходность -0.48%, а TGRNX немного ниже – -0.50%.

MWIGX

1 день: 0.38%

1 месяц: -1.36%

С начала года: -0.48%

6 месяцев: 0.45%

1 год: 4.76%

3 года*: 4.93%

5 лет*: 0.77%

10 лет*: —

TGRNX

1 день: 0.22%

1 месяц: -1.51%

С начала года: -0.50%

6 месяцев: 0.25%

1 год: 3.91%

3 года*: 3.90%

5 лет*: 0.40%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

Название символа

TIAA-CREF Green Bond Fund

Часто сравнивают с MWIGX:

MWIGX с SWDA.L MWIGX с VFIDX MWIGX с MWHYX MWIGX с MWLDX MWIGX с MWESX MWIGX с AMFIX MWIGX с BCPIX

Часто сравнивают с TGRNX:

TGRNX с PTSAX TGRNX с HOBIX TGRNX с JCPUX TGRNX с AMFIX TGRNX с GUGAX TGRNX с ANBAX TGRNX с BCPIX

Сравнение комиссий MWIGX и TGRNX

MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии TGRNX в 0.45%.

MWIGX

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund

TGRNX

TIAA-CREF Green Bond Fund

Доходность на риск

MWIGX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWIGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TGRNX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWIGX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	MWIGX	TGRNX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.25	+0.13
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	1.83	+0.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.23	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.24	2.02	+0.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.14	7.18	+0.96
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWIGX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWIGX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGRNX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWIGX и TGRNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	MWIGX	TGRNX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.25	+0.13
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.16	0.08	+0.07
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.51	+0.18

Корреляция

Корреляция между MWIGX и TGRNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и TGRNX

Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности TGRNX в 3.97%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund	3.39%	3.70%	4.52%	4.97%	6.33%	4.25%	9.21%	12.03%	3.98%
TGRNX TIAA-CREF Green Bond Fund	3.97%	4.31%	4.48%	3.30%	2.69%	2.76%	4.20%	4.38%	0.43%

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и TGRNX

Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, примерно равная максимальной просадке TGRNX в -17.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и TGRNX.

Загрузка...

Показатели просадок

	MWIGX	TGRNX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.32%	-17.85%	-0.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-2.35%	-2.47%	+0.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.32%	-17.85%	-0.47%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.73%	-1.94%	+0.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.54%	-5.32%	+0.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.65%	0.69%	-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и TGRNX

Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с TIAA-CREF Green Bond Fund (TGRNX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGRNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	MWIGX	TGRNX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.26%	1.13%	+0.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.04%	2.06%	-0.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.48%	3.36%	+0.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	4.91%	4.82%	+0.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.78%	4.84%	-0.06%

Сравнение MWIGX с TGRNX

Доходность

Сравнение доходности MWIGX и TGRNX

Сравнение доходности по годам MWIGX и TGRNX

Доходность по периодам

MWIGX

TGRNX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MWIGX и TGRNX

Доходность на риск

MWIGX vs. TGRNX — Ранг доходности на риск

MWIGX

TGRNX

Сравнение MWIGX c TGRNX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

MWIGX vs. TGRNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWIGX и TGRNX

Просадки

Сравнение просадок MWIGX и TGRNX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности MWIGX и TGRNX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)