Сравнение MWIGX с JCPUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX).
MWIGX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. JCPUX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Index. Фонд был запущен 23 февр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MWIGX и JCPUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWIGX и JCPUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | -0.48% | 7.99% | 3.82% | 6.55% | -13.01% | -1.13% | 8.41% | 11.21% | 4.27% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 0.26% | 8.07% | 2.87% | 6.46% | -12.73% | -0.10% | 7.87% | 8.93% | 1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MWIGX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у JCPUX с доходностью 0.26%.
MWIGX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- —
JCPUX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWIGX и JCPUX
MWIGX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии JCPUX в 0.38%.
Доходность на риск
MWIGX vs. JCPUX — Ранг доходности на риск
MWIGX
JCPUX
Сравнение MWIGX c JCPUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) и JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWIGX | JCPUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.80 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.09 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 6.20 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWIGX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.94 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MWIGX и JCPUX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWIGX и JCPUX
Дивидендная доходность MWIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности JCPUX в 5.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWIGX Metropolitan West Investment Grade Credit Fund | 3.39% | 3.70% | 4.52% | 4.97% | 6.33% | 4.25% | 9.21% | 12.03% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPUX JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 | 5.04% | 4.94% | 4.96% | 4.10% | 3.45% | 3.32% | 4.43% | 3.30% | 3.15% | 2.89% | 2.84% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок MWIGX и JCPUX
Максимальная просадка MWIGX за все время составила -18.32%, что больше максимальной просадки JCPUX в -16.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWIGX и JCPUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWIGX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.32% | -16.81% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -2.61% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -16.81% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -1.89% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.31% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.88% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWIGX и JCPUX
Текущая волатильность для Metropolitan West Investment Grade Credit Fund (MWIGX) составляет 1.26%, в то время как у JPMorgan Core Plus Bond Fund Class R6 (JCPUX) волатильность равна 1.60%. Это указывает на то, что MWIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JCPUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWIGX | JCPUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.60% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 2.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 4.22% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 5.66% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.78% | 4.62% | +0.16% |