Сравнение MWEQ.L с XDEB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).
MWEQ.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEQ.L и XDEB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEQ.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEQ.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.83% | 21.96% | 0.07% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.56% | 11.21% | -3.77% |
Разные валюты инструментов
MWEQ.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEQ.L показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 0.56%.
MWEQ.L
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEB.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEQ.L и XDEB.L
MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEQ.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
MWEQ.L
XDEB.L
Сравнение MWEQ.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEQ.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.42 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 0.54 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | 1.80 | +8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEQ.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.26 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.63 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MWEQ.L и XDEB.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEQ.L и XDEB.L
Ни MWEQ.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEQ.L и XDEB.L
Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки XDEB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и XDEB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEQ.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.95% | -19.61% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -5.63% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -2.37% | -3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -3.49% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.85% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEQ.L и XDEB.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEQ.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 3.08% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 5.90% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.84% | 11.82% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 10.91% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 11.87% | +2.21% |