PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с SSAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с SSAC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L).

MWEQ.L и SSAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SSAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и SSAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и SSAC.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)		-2.14%22.55%3.67%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как SSAC.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SSAC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у SSAC.L с доходностью -2.14%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSAC.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
0.94%
1 год
20.57%
3 года*
17.10%
5 лет*
9.67%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с SSAC.L:
SSAC.L с ACWISSAC.L с VWRP.LSSAC.L с ISAC.LSSAC.L с SWDA.LSSAC.L с IUSQ.DESSAC.L с ACWI.LSSAC.L с VWRL.AS

Сравнение комиссий MWEQ.L и SSAC.L

И MWEQ.L, и SSAC.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
SSAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

MWEQ.L vs. SSAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SSAC.L
Ранг доходности на риск SSAC.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSAC.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSAC.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSAC.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSAC.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c SSAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LSSAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.85

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.74

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

12.10

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. SSAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSAC.L равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и SSAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LSSAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.32

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.68

+0.35

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и SSAC.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и SSAC.L

Ни MWEQ.L, ни SSAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и SSAC.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки SSAC.L в -33.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и SSAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LSSAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-25.43%

+12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-7.01%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.04%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-3.54%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.75%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и SSAC.L

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (SSAC.L) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LSSAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

5.09%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.15%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

15.54%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.13%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.64%

-1.56%