PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с LGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWEQ.L с LGGG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MWEQ.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and LGGG.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - MWEQ.L tracks the MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index while LGGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, MWEQ.L returned 17.85% vs 21.68% for LGGG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWEQ.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for LGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и LGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как LGGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MWEQ.L показывает доходность 7.27%, а LGGG.L немного выше – 7.63%.

MWEQ.L

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
7.27%
6 месяцев
7.09%
1 год
17.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LGGG.L

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.49%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.37%
1 год
21.68%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и LGGG.L

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		7.27%21.96%0.07%
LGGG.L
L&G Global Equity UCITS ETF		7.63%21.45%3.22%

Correlation

The correlation between MWEQ.L and LGGG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

0.78

The correlation between MWEQ.L and LGGG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с LGGG.L:
LGGG.L с VWRP.LLGGG.L с SWLD.LLGGG.L с VEVE.LLGGG.L с SWDA.LLGGG.L с FUQIXLGGG.L с VFEM.LLGGG.L с VALW.L

Доходность на риск

MWEQ.L vs. LGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
LGGG.L
Ранг доходности на риск LGGG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGG.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c LGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWEQ.LLGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.85

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.75

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.82

10.54

-2.72

MWEQ.L vs. LGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGG.L равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и LGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и LGGG.L

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки LGGG.L в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и LGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWEQ.LLGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-37.64%

+24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.74%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-2.47%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-8.83%

+7.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.05%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и LGGG.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) составляет 3.30%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGG.L) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWEQ.LLGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.55%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.08%

9.14%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

11.69%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.04%

20.52%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.04%

21.84%

-7.80%

Сравнение комиссий MWEQ.L и LGGG.L

MWEQ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и LGGG.L

Ни MWEQ.L, ни LGGG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWEQ.L and LGGG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for MWEQ.L.

MWEQ.L tracks MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index, while LGGG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.20% for MWEQ.L and 0.10% for LGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWEQ.L и LGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор