PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEQ.L с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEQ.L с IWDA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).

MWEQ.L и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Net Total Return USD Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEQ.L и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEQ.L и IWDA.AS

2026 (YTD)20252024
MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		1.49%21.96%0.07%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-2.79%21.46%3.96%
Разные валюты инструментов

MWEQ.L торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWEQ.L показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -2.79%.

MWEQ.L

1 день
3.02%
1 месяц
-3.82%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.34%
1 год
19.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWDA.AS

1 день
-0.43%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
0.26%
1 год
19.39%
3 года*
17.23%
5 лет*
10.40%
10 лет*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MWEQ.L:
MWEQ.L с VTMWEQ.L с MXWO.LMWEQ.L с VWRA.LMWEQ.L с IEMA.LMWEQ.L с SPED.LMWEQ.L с VWCE.DEMWEQ.L с SPY
Часто сравнивают с IWDA.AS:
IWDA.AS с CSPX.LIWDA.AS с VTIWDA.AS с IWQU.LIWDA.AS с SWRD.ASIWDA.AS с IWVL.LIWDA.AS с SPYI.DEIWDA.AS с IVV

Сравнение комиссий MWEQ.L и IWDA.AS

И MWEQ.L, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWEQ.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

MWEQ.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEQ.L
Ранг доходности на риск MWEQ.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEQ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEQ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEQ.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEQ.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEQ.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEQ.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEQ.LIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.17

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.69

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

4.17

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

18.21

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEQ.L vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEQ.L на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.AS равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEQ.L и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEQ.LIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.17

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.63

+0.40

Корреляция

Корреляция между MWEQ.L и IWDA.AS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEQ.L и IWDA.AS

Ни MWEQ.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEQ.L и IWDA.AS

Максимальная просадка MWEQ.L за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEQ.L и IWDA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEQ.LIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-33.63%

+20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-8.76%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.97%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-4.28%

+2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.68%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEQ.L и IWDA.AS

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что MWEQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEQ.LIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.65%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.69%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

16.37%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

15.51%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.08%

15.79%

-1.71%