Сравнение MWEP.L с XDEV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L).
MWEP.L и XDEV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. XDEV.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и XDEV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWEP.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.39% | 13.60% | 4.59% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 7.26% | 30.51% | 3.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 7.26%.
MWEP.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDEV.L
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 34.59%
- 3 года*
- 18.10%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWEP.L и XDEV.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWEP.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
XDEV.L
Сравнение MWEP.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.33 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 3.01 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.46 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 4.77 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 17.90 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.33 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.73 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между MWEP.L и XDEV.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и XDEV.L
Ни MWEP.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и XDEV.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и XDEV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWEP.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -28.20% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -10.93% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -3.47% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -4.40% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.97% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и XDEV.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.94%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 6.21% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 10.01% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 14.80% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 12.92% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 14.94% | -2.62% |