PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWEP.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWEP.L с SGLS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).

MWEP.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWEP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World Equal Weighted Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWEP.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWEP.L и SGLS.L

2026 (YTD)20252024
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc		2.19%13.60%4.59%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC		10.32%64.22%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, MWEP.L показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 10.32%.

MWEP.L

1 день
1.80%
1 месяц
-3.68%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.24%
1 год
15.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGLS.L

1 день
3.51%
1 месяц
-9.97%
С начала года
10.32%
6 месяцев
22.83%
1 год
50.63%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Часто сравнивают с MWEP.L:
MWEP.L с WMVG.LMWEP.L с ACWI.LMWEP.L с FCSG.LMWEP.L с PACW.LMWEP.L с PRWU.LMWEP.L с EQQQ.LMWEP.L с EQQU.L
Часто сравнивают с SGLS.L:
SGLS.L с SGLN.LSGLS.L с SGLP.LSGLS.L с GBSP.LSGLS.L с IGLDSGLS.L с GLDSGLS.L с GJGB.LSGLS.L с SMH

Сравнение комиссий MWEP.L и SGLS.L

MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.

SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
MWEP.L
Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MWEP.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWEP.L
Ранг доходности на риск MWEP.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWEP.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWEP.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWEP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWEP.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWEP.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.94

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.41

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.83

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

11.03

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWEP.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWEP.L на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа SGLS.L равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWEP.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWEP.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.94

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.03

+0.03

Корреляция

Корреляция между MWEP.L и SGLS.L составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWEP.L и SGLS.L

Ни MWEP.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWEP.L и SGLS.L

Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и SGLS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWEP.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.02%

-21.94%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-17.93%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-10.03%

+5.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.78%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.60%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MWEP.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 4.88%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.86%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWEP.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.86%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

22.18%

-13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

25.94%

-12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.39%

17.90%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.39%

18.20%

-5.81%