Сравнение MWEP.L с FWRA.L
MWEP.L (Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both Global Equities funds from Invesco - MWEP.L tracks the MSCI World Equal Weighted Index while FWRA.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MWEP.L returned 19.96% vs 28.47% for FWRA.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWEP.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности MWEP.L и FWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWEP.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWEP.L показывает доходность 8.08%, что значительно ниже, чем у FWRA.L с доходностью 10.85%.
MWEP.L
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 19.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FWRA.L
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWEP.L и FWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWEP.L Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc | 8.08% | 13.60% | 4.59% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 10.85% | 13.69% | 10.26% |
Correlation
The correlation between MWEP.L and FWRA.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.73 |
The correlation between MWEP.L and FWRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWEP.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск
MWEP.L
FWRA.L
Сравнение MWEP.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWEP.L | FWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 4.10 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.16 | 15.73 | -5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWEP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.40 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 1.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MWEP.L и FWRA.L
Максимальная просадка MWEP.L за все время составила -14.02%, что меньше максимальной просадки FWRA.L в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWEP.L и FWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWEP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.02% | -17.88% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -6.94% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.39% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -2.06% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.81% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWEP.L и FWRA.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc (MWEP.L) составляет 2.63%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что MWEP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWEP.L | FWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 3.60% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 9.31% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.30% | 11.89% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.14% | 13.03% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 13.03% | -0.89% |
Сравнение комиссий MWEP.L и FWRA.L
MWEP.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWEP.L и FWRA.L
Ни MWEP.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MWEP.L and FWRA.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MWEP.L.
MWEP.L tracks MSCI World Equal Weighted Index, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.20% for MWEP.L and 0.15% for FWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для MWEP.L и FWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор