Сравнение MVPL с FUTG
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MVPL charges 1.72%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPL показывает доходность 17.56%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -76.03%.
MVPL
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 33.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- -78.75%
- С начала года
- -76.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPL и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 17.56% | 1.82% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -76.03% | -0.20% |
Correlation
The correlation between MVPL and FUTG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. FUTG — Ранг доходности на риск
MVPL
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MVPL c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MVPL | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MVPL и FUTG
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -86.19% | +60.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -84.62% | +81.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -46.93% | +42.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 128.92% | -106.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 128.92% | -103.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.27% | 128.92% | -103.65% |
Сравнение комиссий MVPL и FUTG
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и FUTG
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.93% | 1.10% | 7.07% |
Часто задаваемые вопросы
MVPL and FUTG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
MVPL has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Miller and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор