Сравнение MVPL с FIGG
MVPL (Miller Value Partners Leverage ETF) and FIGG (Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. MVPL charges 1.72%/yr vs 0.75%/yr for FIGG.
Доходность
Сравнение доходности MVPL и FIGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MVPL показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у FIGG с доходностью -76.59%.
MVPL
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIGG
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 14.65%
- С начала года
- -76.59%
- 6 месяцев
- -77.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MVPL и FIGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 14.20% | 2.18% |
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | -76.59% | -65.98% |
Correlation
The correlation between MVPL and FIGG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MVPL vs. FIGG — Ранг доходности на риск
MVPL
FIGG
Сравнение MVPL c FIGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Miller Value Partners Leverage ETF (MVPL) и Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF (FIGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MVPL | FIGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MVPL | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | -0.67 | +1.82 |
Просадки
Сравнение просадок MVPL и FIGG
Максимальная просадка MVPL за все время составила -25.68%, что меньше максимальной просадки FIGG в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVPL и FIGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MVPL | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.68% | -95.11% | +69.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -92.71% | +87.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -77.23% | +72.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MVPL и FIGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MVPL | FIGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 147.65% | -125.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 147.65% | -122.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.24% | 147.65% | -122.41% |
Сравнение комиссий MVPL и FIGG
MVPL берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии FIGG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MVPL и FIGG
Дивидендная доходность MVPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как FIGG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIGG Leverage Shares 2X Long FIG Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 0.96% | 1.10% | 7.07% |
Часто задаваемые вопросы
MVPL and FIGG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FIGG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FIGG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.72% for MVPL.
MVPL has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for FIGG.
They also come from different issuers: Miller and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.72% for MVPL and 0.75% for FIGG.
Подберите оптимальное распределение для MVPL и FIGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор