PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVOL.L с XDEB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с XDEB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds tracking the MSCI ACWI NR USD, from iShares and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, MVOL.L returned 7.05%/yr vs 7.14%/yr for XDEB.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MVOL.L charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for XDEB.L.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVOL.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 0.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MVOL.L имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции XDEB.L немного впереди с 7.14%.

MVOL.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.44%
1 год
1.44%
3 года*
9.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.05%

XDEB.L

1 день
0.20%
1 месяц
0.95%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.65%
1 год
1.67%
3 года*
9.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и XDEB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.67%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%2.56%22.56%-2.40%17.41%
XDEB.L
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		0.79%11.21%11.13%6.84%-9.59%14.95%2.07%23.31%-2.41%17.21%

Correlation

The correlation between MVOL.L and XDEB.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.85

The correlation between MVOL.L and XDEB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MVOL.L и XDEB.L

Секторы
MVOL.L
XDEB.L

Технологии

20.1%
20.1%

Финансовые услуги

14.0%
14.0%

Здравоохранение

13.8%
13.8%

Коммуникационные услуги

12.1%
12.1%

Потребительский защитный сектор

10.9%
10.9%

Промышленность

9.2%
9.2%

Коммунальные услуги

8.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.6%

Энергетика

4.5%
4.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Недвижимость

0.7%
0.7%

Технологии

MVOL.L
20.1%
XDEB.L
20.1%

Финансовые услуги

MVOL.L
14.0%
XDEB.L
14.0%

Здравоохранение

MVOL.L
13.8%
XDEB.L
13.8%

Коммуникационные услуги

MVOL.L
12.1%
XDEB.L
12.1%

Потребительский защитный сектор

MVOL.L
10.9%
XDEB.L
10.9%

Промышленность

MVOL.L
9.2%
XDEB.L
9.2%

Коммунальные услуги

MVOL.L
8.0%
XDEB.L
8.1%

Потребительский циклический сектор

MVOL.L
5.6%
XDEB.L
5.6%

Энергетика

MVOL.L
4.5%
XDEB.L
4.5%

Сырьевые материалы

MVOL.L
1.1%
XDEB.L
1.1%

Недвижимость

MVOL.L
0.7%
XDEB.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с XDEB.L:
XDEB.L с MVUS.LXDEB.L с XDEM.LXDEB.L с SWDA.LXDEB.L с XDEQ.LXDEB.L с VWRA.LXDEB.L с VHYL.ASXDEB.L с ISWD.L

Доходность на риск

MVOL.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.L
Ранг доходности на риск XDEB.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOL.LXDEB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.21

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
0.33

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.27

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

0.69

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVOL.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEB.L равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOL.LXDEB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.63

+0.10

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и XDEB.L

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, примерно равная максимальной просадке XDEB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и XDEB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LXDEB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-28.21%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.11%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-8.41%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-19.12%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-28.21%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-3.93%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-3.71%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.43%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и XDEB.L

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) имеют волатильность 2.01% и 1.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LXDEB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.92%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

5.78%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

8.07%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

10.85%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

11.85%

-0.20%

Сравнение комиссий MVOL.L и XDEB.L

MVOL.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и XDEB.L

Ни MVOL.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and XDEB.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDEB.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDEB.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for MVOL.L.

Both ETFs track MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for MVOL.L and 0.25% for XDEB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и XDEB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор