PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVOL.L с SMGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVOL.L с SMGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MVOL.L (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - MVOL.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVOL.L returned 5.18%/yr vs 36.94%/yr for SMGB.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MVOL.L и SMGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MVOL.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MVOL.L показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 85.03%.

MVOL.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.64%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.51%
1 год
1.83%
3 года*
9.30%
5 лет*
5.18%
10 лет*
7.05%

SMGB.L

1 день
-2.44%
1 месяц
22.44%
С начала года
85.03%
6 месяцев
86.05%
1 год
171.14%
3 года*
61.20%
5 лет*
36.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVOL.L и SMGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.67%11.02%11.08%7.28%-9.62%14.65%1.02%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		85.04%49.26%24.20%74.93%-35.24%43.10%3.92%

Correlation

The correlation between MVOL.L and SMGB.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.37

The correlation between MVOL.L and SMGB.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MVOL.L и SMGB.L

Секторы
MVOL.L
SMGB.L

Технологии

20.1%
100.0%

Финансовые услуги

14.0%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Коммуникационные услуги

12.1%

-

Потребительский защитный сектор

10.9%

-

Промышленность

9.2%

-

Коммунальные услуги

8.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

MVOL.L
20.1%
SMGB.L
100.0%

Финансовые услуги

MVOL.L
14.0%
SMGB.L

-

Здравоохранение

MVOL.L
13.8%
SMGB.L

-

Коммуникационные услуги

MVOL.L
12.1%
SMGB.L

-

Потребительский защитный сектор

MVOL.L
10.9%
SMGB.L

-

Промышленность

MVOL.L
9.2%
SMGB.L

-

Коммунальные услуги

MVOL.L
8.0%
SMGB.L

-

Потребительский циклический сектор

MVOL.L
5.6%
SMGB.L

-

Энергетика

MVOL.L
4.5%
SMGB.L

-

Сырьевые материалы

MVOL.L
1.1%
SMGB.L

-

Недвижимость

MVOL.L
0.7%
SMGB.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS

VanEck Semiconductor UCITS ETF

Часто сравнивают с MVOL.L:
MVOL.L с ACWVMVOL.L с IWDA.LMVOL.L с XDEB.DEMVOL.L с VOOMVOL.L с XDEM.LMVOL.L с USMVMVOL.L с SLXX.L
Часто сравнивают с SMGB.L:
SMGB.L с SEMISMGB.L с IITU.LSMGB.L с SOXXSMGB.L с EQQQ.DESMGB.L с HNSS.LSMGB.L с AIAG.LSMGB.L с XLKQ.L

Доходность на риск

MVOL.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVOL.L
Ранг доходности на риск MVOL.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVOL.L: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVOL.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SMGB.L
Ранг доходности на риск SMGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMGB.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMGB.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMGB.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMGB.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVOL.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVOL.LSMGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
5.32

-5.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.31
5.55

-5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.70

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

12.00

-11.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

44.83

-44.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVOL.L vs. SMGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVOL.L на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа SMGB.L равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVOL.L и SMGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVOL.LSMGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

5.32

-5.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

1.15

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.18

-0.45

Просадки

Сравнение просадок MVOL.L и SMGB.L

Максимальная просадка MVOL.L за все время составила -28.82%, что меньше максимальной просадки SMGB.L в -45.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVOL.L и SMGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVOL.LSMGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.82%

-45.71%

+16.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-14.18%

+8.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.14%

-36.86%

+28.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-45.71%

+27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-2.44%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-11.23%

+7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

3.80%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MVOL.L и SMGB.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS (MVOL.L) составляет 2.01%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что MVOL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVOL.LSMGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

12.88%

-10.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.58%

25.13%

-19.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

32.00%

-24.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

32.13%

-21.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.65%

31.85%

-20.20%

Сравнение комиссий MVOL.L и SMGB.L

И MVOL.L, и SMGB.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVOL.L и SMGB.L

Ни MVOL.L, ни SMGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MVOL.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMGB.L
VanEck Semiconductor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.44%

Часто задаваемые вопросы

MVOL.L and SMGB.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MVOL.L and SMGB.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

MVOL.L is categorized as Global Equities, while SMGB.L is Semiconductors. MVOL.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SMGB.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVOL.L и SMGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор