PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURNX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURNX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%15.33%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%.

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAGKXMURNX с MAAKXMURNX с MAMVX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий MURNX и JRLVX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

MURNX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURNXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.80

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.72

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

8.20

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURNXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.24

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.53

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.59

-0.42

Корреляция

Корреляция между MURNX и JRLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и JRLVX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и JRLVX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURNXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-32.53%

-0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.23%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-25.64%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-6.13%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-4.61%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.36%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и JRLVX

Текущая волатильность для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) составляет 4.65%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что MURNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURNXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.56%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.84%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

15.49%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

14.74%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

15.96%

+371.53%