PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MURNX с FRQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MURNX с FRQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX).

MURNX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 30 нояб. 2021 г.. FRQHX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MURNX и FRQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MURNX и FRQHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		-1.47%17.89%14.37%15.78%-16.25%17.85%918.18%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		0.30%10.01%4.68%8.75%-12.22%4.04%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, MURNX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у FRQHX с доходностью 0.30%.

MURNX

1 день
2.53%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
0.77%
1 год
17.18%
3 года*
13.34%
5 лет*
6.90%
10 лет*
—

FRQHX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.41%
1 год
7.79%
3 года*
6.54%
5 лет*
2.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6

Часто сравнивают с MURNX:
MURNX с MSIGXMURNX с FCNTXMURNX с TRBCXMURNX с MACAXMURNX с MAGKXMURNX с MAAKXMURNX с MAMVX
Часто сравнивают с FRQHX:
FRQHX с FATWXFRQHX с FSXAXFRQHX с TCLNXFRQHX с FFFYXFRQHX с FHNDXFRQHX с FFFDXFRQHX с SSBWX

Сравнение комиссий MURNX и FRQHX

MURNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FRQHX в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund

Доходность на риск

MURNX vs. FRQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MURNX
Ранг доходности на риск MURNX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MURNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MURNX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MURNX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MURNX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MURNX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FRQHX
Ранг доходности на риск FRQHX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQHX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQHX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQHX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MURNX c FRQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MURNXFRQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.46

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.40

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.73

9.49

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MURNX vs. FRQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MURNX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FRQHX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MURNX и FRQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MURNXFRQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.49

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.72

-0.55

Корреляция

Корреляция между MURNX и FRQHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MURNX и FRQHX

Дивидендная доходность MURNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FRQHX в 3.35%

TTM2025202420232022202120202019
MURNX
Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund		9.44%9.30%6.49%3.56%11.26%3.72%0.00%0.00%
FRQHX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6		3.35%3.20%3.20%2.95%5.25%6.22%3.70%2.57%

Просадки

Сравнение просадок MURNX и FRQHX

Максимальная просадка MURNX за все время составила -32.96%, что больше максимальной просадки FRQHX в -16.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MURNX и FRQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MURNXFRQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.96%

-16.90%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-3.41%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-16.90%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.18%

-2.44%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.64%

-3.88%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

0.86%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MURNX и FRQHX

Mutual of America Investment Corporation - 2050 Retirement Fund (MURNX) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 (FRQHX) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MURNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MURNXFRQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.11%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

2.93%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.65%

+11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

5.52%

+11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

387.49%

5.77%

+381.72%