PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUNY с FTNYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUNY с FTNYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUNY (Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF) and FTNYX (Delaware Tax-Free New York Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past year, MUNY returned 5.02% vs 7.54% for FTNYX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MUNY charges 0.09%/yr vs 0.80%/yr for FTNYX.

Доходность

Сравнение доходности MUNY и FTNYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUNY показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у FTNYX с доходностью 2.50%.

MUNY

1 день
0.06%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.98%
1 год
5.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTNYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.03%
С начала года
2.50%
6 месяцев
2.75%
1 год
7.54%
3 года*
4.17%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUNY и FTNYX

2026 (YTD)2025
MUNY
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF		1.56%5.54%
FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund		2.50%5.48%

Correlation

The correlation between MUNY and FTNYX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2025 г.

0.70

The correlation between MUNY and FTNYX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

Delaware Tax-Free New York Fund

Часто сравнивают с MUNY:
MUNY с NNYMUNY с NYFMUNY с VTEBMUNY с MYMGMUNY с IBMPMUNY с MYMFMUNY с MUB
Часто сравнивают с FTNYX:
FTNYX с ATOIXFTNYX с DDVIXFTNYX с DEVLXFTNYX с DCCIXFTNYX с DFSMXFTNYX с FIUSXFTNYX с APUSX

Доходность на риск

MUNY vs. FTNYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUNY
Ранг доходности на риск MUNY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUNY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUNY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUNY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUNY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUNY: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTNYX
Ранг доходности на риск FTNYX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTNYX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNYX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNYX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUNY c FTNYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) и Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUNYFTNYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.08

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.23

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.44

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

8.23

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUNY vs. FTNYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUNY на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNYX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUNY и FTNYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUNYFTNYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.08

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.11

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MUNY и FTNYX

Максимальная просадка MUNY за все время составила -2.70%, что меньше максимальной просадки FTNYX в -17.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNY и FTNYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUNYFTNYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.70%

-17.11%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.70%

-3.24%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-1.96%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MUNY и FTNYX

Текущая волатильность для Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF (MUNY) составляет 1.04%, в то время как у Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что MUNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUNYFTNYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.49%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.80%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.82%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.92%

5.34%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.92%

4.91%

-0.99%

Сравнение комиссий MUNY и FTNYX

MUNY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTNYX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUNY и FTNYX

Дивидендная доходность MUNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности FTNYX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund		3.98%5.09%4.14%3.13%3.27%2.39%3.50%3.97%3.70%3.81%3.12%3.14%
MUNY
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF		3.11%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MUNY and FTNYX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTNYX has higher volatility (1.49%) compared to MUNY (1.04%). In terms of maximum drawdown, MUNY dropped -2.70% vs FTNYX's -17.11%.

FTNYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUNY и FTNYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор