- ISIN
- US9289282744
- CUSIP
- 928928274
- Эмитент
- Delaware Funds
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTNYX
Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции FTNYX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTNYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,043.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) показал доход в 2.79% с начала года и 7.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTNYX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Delaware Tax-Free New York Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 2.79%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 2.25%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность FTNYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTNYX закрывался с повышением в 36% случаев. Лучший день был 29 янв. 1988 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.54% | 1.67% | -2.23% | 1.61% | 0.73% | 0.48% | 2.79% | ||||||
| 2025 | 0.61% | 1.31% | -2.00% | -1.01% | -1.04% | 0.23% | -1.14% | 0.75% | 4.05% | 1.11% | 0.04% | -0.33% | 2.46% |
| 2024 | 0.40% | 0.37% | -0.07% | -1.21% | 0.40% | 1.62% | 0.86% | 0.58% | 1.21% | -1.65% | 2.18% | -1.53% | 3.13% |
| 2023 | 4.21% | -3.03% | 2.06% | 0.66% | -0.57% | 0.96% | 0.21% | -1.89% | -3.71% | -2.65% | 8.69% | 3.69% | 8.24% |
| 2022 | -2.30% | -0.58% | -3.57% | -3.07% | 1.09% | -2.93% | 3.24% | -2.56% | -5.23% | -1.71% | 5.82% | -0.68% | -12.26% |
| 2021 | 1.15% | -1.73% | 0.73% | 1.31% | 0.87% | 0.69% | 0.85% | -0.47% | -0.80% | -0.13% | 1.06% | 0.37% | 3.91% |
Метрики бенчмарка
Delaware Tax-Free New York Fund has an annualized alpha of 4.29%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1987.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.43%) than losses (2.35%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.29%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.43%
- Участие в снижении
- 2.35%
Комиссия
Комиссия FTNYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTNYX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.32 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 10.92 | -2.58 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Delaware Tax-Free New York Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.53 | $0.44 | $0.34 | $0.33 | $0.29 | $0.42 | $0.46 | $0.42 | $0.44 | $0.35 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.97% | 5.09% | 4.14% | 3.13% | 3.27% | 2.39% | 3.50% | 3.97% | 3.70% | 3.81% | 3.12% | 3.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free New York Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.00 | $0.17 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.53 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2021 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.29 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Delaware Tax-Free New York Fund показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 744 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.11%окт. 2022 г. | 9mo 24d | 2y 11mo | 3y 9moянв. 2022 г. - окт. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -13.46%март 2020 г. | 18d | 8mo 17d | 9mo 5dмарт 2020 г. - дек. 2020 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.56%окт. 2008 г. | 8mo 26d | 6mo 3d | 1y 2moянв. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -10.07%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 10mo 21d | 1y 7moдек. 2012 г. - июль 2014 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.40%янв. 2011 г. | 2mo 24d | 6mo 17d | 9mo 11dокт. 2010 г. - авг. 2011 г. |
Показатели просадок
| FTNYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.11% | -56.78% | +39.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.10% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.54% | -18.90% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.11% | -25.43% | +8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.11% | -33.92% | +16.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -10.71% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.04% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTNYX
Добавьте Delaware Tax-Free New York Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTNYX