PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US9289282744

CUSIP

928928274

Эмитент

Delaware Funds

Дата выпуска

5 нояб. 1987 г.

Категория

Municipal Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FTNYX составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Tax-Free New York Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) показал доход в -3.65% с начала года и -1.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTNYX составила 2.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FTNYX

С начала года

-3.65%

1 месяц

-1.46%

6 месяцев

-5.41%

1 год

-1.10%

3 года

0.85%

5 лет

0.91%

10 лет

2.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTNYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.30%1.03%-2.31%-1.32%-1.37%-3.65%
20240.40%0.37%-0.07%-1.21%0.40%1.62%0.86%0.58%1.21%-1.65%1.89%-1.83%2.53%
20234.21%-3.03%2.06%0.66%-0.57%0.96%0.21%-1.89%-3.71%-2.32%8.69%3.69%8.60%
2022-2.30%-0.58%-2.62%-4.02%1.09%-2.93%3.24%-2.57%-5.23%-1.71%5.82%-0.68%-12.26%
20211.15%-1.73%0.72%1.31%0.87%0.69%0.85%-0.47%-0.80%-0.13%1.06%0.37%3.91%
20202.13%1.76%-5.74%-3.19%3.73%2.16%1.69%-0.45%-0.29%0.19%2.26%1.24%5.22%
20190.62%0.64%1.49%0.43%1.22%0.36%0.67%2.05%-0.51%-0.09%0.27%0.51%7.90%
2018-0.89%-0.27%0.25%-0.34%1.07%0.12%0.15%0.09%-0.61%-0.73%0.64%0.99%0.44%
20170.46%0.64%0.23%0.62%1.49%0.25%0.51%0.61%-0.15%0.06%-0.09%1.40%6.19%
20161.13%0.09%0.42%0.85%0.42%1.87%-0.17%0.24%-0.51%-1.11%-3.68%0.88%0.32%
20152.01%-1.01%0.33%-0.59%-0.16%-0.33%0.71%0.36%0.52%0.43%0.53%1.04%3.87%
20142.25%1.26%0.37%1.63%1.64%0.10%0.29%1.51%0.26%1.06%0.18%0.87%12.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FTNYX составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FTNYX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNYX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNYX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNYX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Delaware Tax-Free New York Fund (FTNYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Delaware Tax-Free New York Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.09
  • За 5 лет: 0.18
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Delaware Tax-Free New York Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.35$0.38$0.37$0.33$0.29$0.42$0.44$0.39$0.45$0.35$0.37$0.40

Дивидендный доход

3.42%3.56%3.43%3.27%2.40%3.56%3.72%3.43%3.89%3.12%3.16%3.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Delaware Tax-Free New York Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2022$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2021$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.05$0.08$0.42
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.05$0.44
2018$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.06$0.45
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.03$0.03$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Delaware Tax-Free New York Fund показал максимальную просадку в 17.11%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Delaware Tax-Free New York Fund составляет 5.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.11%4 янв. 2022 г.20425 окт. 2022 г.———
-13.46%2 мар. 2020 г.1520 мар. 2020 г.17630 нояб. 2020 г.191
-10.58%24 янв. 2008 г.18516 окт. 2008 г.12517 апр. 2009 г.310
-10.05%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.2316 авг. 2014 г.416
-8.24%1 февр. 1999 г.25118 янв. 2000 г.19220 окт. 2000 г.443
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...