Сравнение MUNS.L с FWRG.L
MUNS.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) and FWRG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MUNS.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while FWRG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MUNS.L returned 7.73% vs 31.42% for FWRG.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. MUNS.L charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for FWRG.L.
Доходность
Сравнение доходности MUNS.L и FWRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MUNS.L торгуется в GBp, в то время как FWRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MUNS.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у FWRG.L с доходностью 12.37%.
MUNS.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
FWRG.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 11.16%
- 1 год
- 31.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNS.L и FWRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MUNS.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.63% | 0.16% | 3.14% | 2.58% |
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 12.34% | 5.73% | 22.20% | 7.05% |
Correlation
The correlation between MUNS.L and FWRG.L is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNS.L vs. FWRG.L — Ранг доходности на риск
MUNS.L
FWRG.L
Сравнение MUNS.L c FWRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNS.L | FWRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.44 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 4.66 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 12.24 | -8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.10 | -1.08 |
Просадки
Сравнение просадок MUNS.L и FWRG.L
Максимальная просадка MUNS.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки FWRG.L в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNS.L и FWRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -22.64% | +6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -6.70% | +1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.07% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -4.29% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.55% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNS.L и FWRG.L
Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) составляет 1.99%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWRG.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что MUNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNS.L | FWRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 3.51% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 9.17% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 12.70% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 14.75% | -4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 14.75% | -4.79% |
Сравнение комиссий MUNS.L и FWRG.L
MUNS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FWRG.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNS.L и FWRG.L
Дивидендная доходность MUNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как FWRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FWRG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUNS.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.53% | 4.54% | 4.49% | 4.16% | 3.13% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
MUNS.L and FWRG.L have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for MUNS.L.
MUNS.L is categorized as Municipal Bonds, while FWRG.L is Global Equities. MUNS.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while FWRG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.28% for MUNS.L and 0.15% for FWRG.L.
Подберите оптимальное распределение для MUNS.L и FWRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор