Сравнение MUNS.L с EQGB.L
MUNS.L (Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - MUNS.L is a Municipal Bonds fund tracking the ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MUNS.L returned 0.63%/yr vs 16.35%/yr for EQGB.L. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. MUNS.L charges 0.28%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности MUNS.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNS.L показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.86%.
MUNS.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 6.77%
- С начала года
- 18.86%
- 6 месяцев
- 17.87%
- 1 год
- 38.00%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNS.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUNS.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 0.63% | 0.16% | 3.14% | 1.84% | -8.82% | 4.83% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 18.86% | 19.59% | 26.12% | 53.92% | -35.07% | 18.97% |
Correlation
The correlation between MUNS.L and EQGB.L is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2021 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
MUNS.L
EQGB.L
Сравнение MUNS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MUNS.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 3.44 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 12.32 | -8.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.46 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.78 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.91 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок MUNS.L и EQGB.L
Максимальная просадка MUNS.L за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNS.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -36.77% | +20.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.21% | -11.33% | +6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.35% | -22.76% | +13.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -36.77% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -0.81% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -7.52% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.17% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNS.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (MUNS.L) составляет 1.99%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что MUNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNS.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 4.92% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.67% | 11.88% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 15.81% | -9.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 20.95% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.96% | 21.25% | -11.29% |
Сравнение комиссий MUNS.L и EQGB.L
MUNS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNS.L и EQGB.L
Дивидендная доходность MUNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, тогда как EQGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% |
MUNS.L Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist | 4.53% | 4.54% | 4.49% | 4.16% | 3.13% | 1.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MUNS.L and EQGB.L have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUNS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
MUNS.L is categorized as Municipal Bonds, while EQGB.L is Nasdaq-100. MUNS.L tracks ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for MUNS.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для MUNS.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор