Сравнение MUNA с AUSM
MUNA (Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MUNA и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MUNA показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у AUSM с доходностью 1.46%.
MUNA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNA и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.11% | 0.68% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 1.13% |
Correlation
The correlation between MUNA and AUSM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNA vs. AUSM — Ранг доходности на риск
MUNA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AUSM
Сравнение MUNA c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MUNA | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MUNA и AUSM
Максимальная просадка MUNA за все время составила -0.93%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNA и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.93% | -0.42% | -0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.08% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNA и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNA | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.74% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 0.74% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 0.74% | +1.17% |
Сравнение комиссий MUNA и AUSM
И MUNA, и AUSM имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNA и AUSM
Дивидендная доходность MUNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AUSM в 2.61%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.85% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MUNA and AUSM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUNA and AUSM have the same expense ratio: 0.18% per year.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.85% for MUNA.
They also come from different issuers: Northern Trust and Allspring.
Подберите оптимальное распределение для MUNA и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор