Сравнение MUNA с FMUN
MUNA (Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MUNA charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности MUNA и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MUNA показывает доходность 1.59%, а FMUN немного выше – 1.62%.
MUNA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMUN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.62%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MUNA и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.59% | 0.63% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 1.62% | 4.47% |
Correlation
The correlation between MUNA and FMUN is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MUNA vs. FMUN — Ранг доходности на риск
MUNA
FMUN
Сравнение MUNA c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNA) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MUNA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.26 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок MUNA и FMUN
Максимальная просадка MUNA за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUNA и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MUNA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -3.21% | +2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.73% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.81% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MUNA и FMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MUNA | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73% | 3.11% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 4.05% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.73% | 4.05% | -2.32% |
Сравнение комиссий MUNA и FMUN
MUNA берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MUNA и FMUN
Дивидендная доходность MUNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности FMUN в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.29% | 2.41% |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 1.66% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
MUNA and FMUN have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for MUNA.
FMUN has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.66% for MUNA.
They also come from different issuers: Northern Trust and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for MUNA and 0.05% for FMUN.
Подберите оптимальное распределение для MUNA и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор