Сравнение MULC.TO с XTOT.TO
MULC.TO (Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged) and XTOT.TO (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MULC.TO is actively managed, while XTOT.TO is passively managed. Over the past year, MULC.TO returned 18.88% vs 22.16% for XTOT.TO. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MULC.TO и XTOT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MULC.TO показывает доходность 9.54%, что значительно ниже, чем у XTOT.TO с доходностью 12.24%.
MULC.TO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- 7.53%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.69%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 22.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MULC.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MULC.TO Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged | 9.54% | 14.27% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 12.24% | 16.84% |
Correlation
The correlation between MULC.TO and XTOT.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MULC.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
MULC.TO
XTOT.TO
Сравнение MULC.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MULC.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.31 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 7.76 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MULC.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка MULC.TO за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MULC.TO и XTOT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MULC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -9.64% | -25.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -9.64% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -3.32% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -1.77% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.86% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MULC.TO и XTOT.TO
Текущая волатильность для Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged (MULC.TO) составляет 2.96%, в то время как у iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что MULC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XTOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MULC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.41% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 10.70% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 13.81% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 13.41% | +2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 13.41% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MULC.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность MULC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XTOT.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULC.TO Manulife Multifactor U.S. Large Cap Index ETF Hedged | 0.81% | 0.85% | 0.85% | 0.83% | 1.39% | 0.77% | 1.36% | 1.21% | 1.39% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.83% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MULC.TO and XTOT.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Manulife and iShares.
Подберите оптимальное распределение для MULC.TO и XTOT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор