PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUA с NPV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUA с NPV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MUA (BlackRock MuniAssets Fund) and NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, MUA returned 1.71%/yr vs 2.29%/yr for NPV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MUA charges 1.96%/yr vs 1.51%/yr for NPV.

Доходность

Сравнение доходности MUA и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniAssets Fund (MUA) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUA показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции MUA уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.71% против 2.29% соответственно.

MUA

1 день
-0.37%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.10%
6 месяцев
1.22%
1 год
11.70%
3 года*
7.10%
5 лет*
-3.04%
10 лет*
1.71%

NPV

1 день
0.17%
1 месяц
0.83%
С начала года
7.07%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.96%
3 года*
8.26%
5 лет*
-1.46%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUA и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUA
BlackRock MuniAssets Fund		2.10%3.26%10.44%2.94%-22.43%6.23%1.28%23.23%-9.69%16.48%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.07%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%

Correlation

The correlation between MUA and NPV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.21

The correlation between MUA and NPV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniAssets Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с MUA:
MUA с DFABXMUA с USMTXMUA с APUSXMUA с ATOIXMUA с FASGXMUA с FHMIXMUA с AFB
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с FOHFXNPV с CBTAX

Доходность на риск

MUA vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUA
Ранг доходности на риск MUA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUA: 88
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUA c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniAssets Fund (MUA) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUANPVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.57

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.34

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

2.53

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.08

6.38

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUA vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUA на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа NPV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUA и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUANPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.57

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.29

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MUA и NPV

Максимальная просадка MUA за все время составила -43.03%, примерно равная максимальной просадке NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUA и NPV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUANPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.03%

-44.25%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-4.31%

-5.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.01%

-18.29%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.03%

-44.25%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.03%

-44.25%

+1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.65%

-15.57%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-10.18%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

1.71%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MUA и NPV

BlackRock MuniAssets Fund (MUA) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что MUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUANPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

1.83%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

5.04%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.33%

6.93%

+5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

13.48%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

13.19%

+3.18%

Сравнение комиссий MUA и NPV

MUA берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NPV в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUA и NPV

Дивидендная доходность MUA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что меньше доходности NPV в 6.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MUA
BlackRock MuniAssets Fund		6.25%6.22%6.03%4.84%6.72%5.06%4.35%4.37%5.12%4.61%5.24%5.25%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.95%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Часто задаваемые вопросы

MUA and NPV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUA has higher volatility (2.65%) compared to NPV (1.83%). In terms of maximum drawdown, MUA dropped -43.03% vs NPV's -44.25%.

NPV currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUA и NPV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор