PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTVR.DE с SEC0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTVR.DE с SEC0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTVR.DE (L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - MTVR.DE is a Technology Equities fund tracking the iStoxx Access Metaverse, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTVR.DE returned 48.38%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MTVR.DE charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.

Доходность

Сравнение доходности MTVR.DE и SEC0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTVR.DE показывает доходность 72.46%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.

MTVR.DE

1 день
-3.30%
1 месяц
18.95%
С начала года
72.46%
6 месяцев
74.69%
1 год
123.79%
3 года*
48.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEC0.DE

1 день
-2.85%
1 месяц
18.95%
С начала года
98.10%
6 месяцев
98.14%
1 год
188.23%
3 года*
56.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTVR.DE и SEC0.DE

2026 (YTD)2025202420232022
MTVR.DE
L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		72.46%23.08%29.91%63.34%-13.25%
SEC0.DE
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)		98.10%36.46%20.85%61.01%-7.55%

Correlation

The correlation between MTVR.DE and SEC0.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.90

The correlation between MTVR.DE and SEC0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с MTVR.DE:
MTVR.DE с VVSM.DEMTVR.DE с SMHMTVR.DE с EQEU.DEMTVR.DE с DRUP.DEMTVR.DE с E908.DEMTVR.DE с GLDMTVR.DE с H4ZX.DE
Часто сравнивают с SEC0.DE:
SEC0.DE с SMHSEC0.DE с VVSM.DESEC0.DE с SOXXSEC0.DE с HNSS.LSEC0.DE с EQQQ.LSEC0.DE с SPYL.DESEC0.DE с SXRV.DE

Доходность на риск

MTVR.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTVR.DE
Ранг доходности на риск MTVR.DE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTVR.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTVR.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTVR.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SEC0.DE
Ранг доходности на риск SEC0.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEC0.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEC0.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEC0.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTVR.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTVR.DESEC0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
5.89

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.35
5.86

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.75

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.91

14.81

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.18

52.61

-16.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTVR.DE vs. SEC0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTVR.DE на текущий момент составляет 4.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEC0.DE равному 5.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTVR.DE и SEC0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTVR.DESEC0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

5.89

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

1.17

+0.55

Просадки

Сравнение просадок MTVR.DE и SEC0.DE

Максимальная просадка MTVR.DE за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTVR.DE и SEC0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTVR.DESEC0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-39.35%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-12.90%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.86%

-39.35%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.85%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-11.85%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.64%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MTVR.DE и SEC0.DE

Текущая волатильность для L&G Metaverse ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (MTVR.DE) составляет 10.70%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что MTVR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTVR.DESEC0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.70%

13.13%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

25.14%

-5.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

32.42%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.35%

29.95%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.35%

29.95%

-4.60%

Сравнение комиссий MTVR.DE и SEC0.DE

MTVR.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SEC0.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTVR.DE и SEC0.DE

Ни MTVR.DE, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MTVR.DE and SEC0.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SEC0.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SEC0.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for MTVR.DE.

MTVR.DE is categorized as Technology Equities, while SEC0.DE is Semiconductors. MTVR.DE tracks iStoxx Access Metaverse, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. They also come from different issuers: Legal & General and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MTVR.DE and 0.35% for SEC0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTVR.DE и SEC0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор