PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с HXT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO).

MTRX.TO и HXT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. HXT.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX 60 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и HXT.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		3.38%24.11%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у HXT.TO с доходностью 3.38%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
0.46%
1 месяц
-3.46%
С начала года
3.38%
6 месяцев
9.03%
1 год
30.27%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.40%
10 лет*
12.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с SMH
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и HXT.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%.

MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOHXT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

2.11

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

2.73

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.42

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

2.87

+2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

13.88

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXT.TO равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.67

+0.98

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и HXT.TO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и HXT.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и HXT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-35.48%

+15.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-10.76%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-3.46%

-3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.70%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.23%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и HXT.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

5.08%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

9.77%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

14.43%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

12.69%

+18.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

15.15%

+16.52%