PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTRX.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTRX.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).

MTRX.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTRX.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Mirae Asset AI Infrastructure CAD Index. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTRX.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTRX.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)2025
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		15.92%37.29%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.51%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, MTRX.TO показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у AIGO.TO с доходностью -5.51%.

MTRX.TO

1 день
3.22%
1 месяц
-5.59%
С начала года
15.92%
6 месяцев
18.12%
1 год
82.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с MTRX.TO:
MTRX.TO с CHPS.TOMTRX.TO с AIPOMTRX.TO с HBGD.TOMTRX.TO с CIAI.TOMTRX.TO с XCHP.TOMTRX.TO с TECH.TOMTRX.TO с SMH
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с INAI.TO

Сравнение комиссий MTRX.TO и AIGO.TO

MTRX.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIGO.TO в 0.60%.

AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF

Доходность на риск

MTRX.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTRX.TO
Ранг доходности на риск MTRX.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTRX.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTRX.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTRX.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTRX.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.71

0.94

+1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.62

1.51

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.20

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.58

1.54

+4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.05

4.44

+14.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTRX.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTRX.TO на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа AIGO.TO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTRX.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTRX.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

0.94

+1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.85

+0.80

Корреляция

Корреляция между MTRX.TO и AIGO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTRX.TO и AIGO.TO

Дивидендная доходность MTRX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности AIGO.TO в 0.09%

TTM20252024
MTRX.TO
Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF		0.03%0.04%0.00%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%

Просадки

Сравнение просадок MTRX.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка MTRX.TO за все время составила -19.75%, что меньше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTRX.TO и AIGO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

MTRX.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.75%

-26.71%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-17.14%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.03%

-12.24%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-4.78%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.95%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MTRX.TO и AIGO.TO

Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) с волатильностью 8.85%. Это указывает на то, что MTRX.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTRX.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

8.85%

+4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.53%

17.73%

+4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.63%

27.60%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.67%

23.90%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.67%

23.90%

+7.77%