PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLFX с FHMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTLFX с FHMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX).

MTLFX управляется MFS. Фонд был запущен 16 мар. 1992 г.. FHMIX управляется Federated. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MTLFX и FHMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTLFX и FHMIX

2026 (YTD)20252024202320222021
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		-0.37%6.04%3.41%4.36%-5.65%0.23%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		0.42%3.09%1.19%0.32%0.00%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, MTLFX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у FHMIX с доходностью 0.42%.

MTLFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.78%
3 года*
3.93%
5 лет*
1.61%
10 лет*
2.02%

FHMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.71%
3 года*
1.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Municipal Limited Maturity Fund

Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Часто сравнивают с MTLFX:
MTLFX с GTDDXMTLFX с MEIAXMTLFX с ATOIXMTLFX с DFABXMTLFX с DFSMXMTLFX с DMREXMTLFX с LSMSX
Часто сравнивают с FHMIX:
FHMIX с MYIFHMIX с FJMNXFHMIX с FOHFXFHMIX с NMTRXFHMIX с DMTFXFHMIX с CBTAXFHMIX с COLTX

Сравнение комиссий MTLFX и FHMIX

MTLFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FHMIX в 0.05%.

MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund

Доходность на риск

MTLFX vs. FHMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLFX
Ранг доходности на риск MTLFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLFX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FHMIX
Ранг доходности на риск FHMIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHMIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHMIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLFX c FHMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) и Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLFXFHMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.93

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

8.93

-6.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

3.98

-2.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

13.55

-11.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

49.68

-42.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLFX vs. FHMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLFX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа FHMIX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLFX и FHMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLFXFHMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.93

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.32

+0.20

Корреляция

Корреляция между MTLFX и FHMIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLFX и FHMIX

Дивидендная доходность MTLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности FHMIX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTLFX
MFS Municipal Limited Maturity Fund		3.08%4.06%3.34%2.32%1.13%1.30%1.75%2.27%2.13%2.07%1.95%1.75%
FHMIX
Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund		2.67%3.04%1.18%0.32%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MTLFX и FHMIX

Максимальная просадка MTLFX за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки FHMIX в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLFX и FHMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MTLFXFHMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-0.50%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.50%

-0.20%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.10%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-0.07%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.05%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLFX и FHMIX

MFS Municipal Limited Maturity Fund (MTLFX) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Federated Hermes Conservative Municipal Microshort Fund (FHMIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что MTLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTLFXFHMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.81%

0.10%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.29%

0.63%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79%

0.96%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

0.78%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

0.78%

+1.72%