Сравнение MSOO с CPSP
MSOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - MSOO is a Defined Outcome fund actively managed by Leverage Shares, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSOO charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности MSOO и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSOO показывает доходность -23.81%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
MSOO
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- -28.26%
- С начала года
- -23.81%
- 6 месяцев
- -38.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSOO и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | -23.81% | -60.78% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 2.02% |
Correlation
The correlation between MSOO and CPSP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSOO vs. CPSP — Ранг доходности на риск
MSOO
CPSP
Сравнение MSOO c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF (MSOO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSOO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | 3.17 | -4.30 |
Просадки
Сравнение просадок MSOO и CPSP
Максимальная просадка MSOO за все время составила -72.39%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSOO и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSOO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.39% | -1.73% | -70.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.12% | 0.00% | -70.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.41% | -0.08% | -47.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSOO и CPSP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSOO | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.25% | 1.42% | +67.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.25% | 2.37% | +66.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.25% | 2.37% | +66.88% |
Сравнение комиссий MSOO и CPSP
MSOO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSOO и CPSP
Дивидендная доходность MSOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 2.13% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
MSOO and CPSP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for MSOO.
MSOO has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.00% for CPSP.
MSOO is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: Leverage Shares and Calamos. Their fees differ too: 0.78% for MSOO and 0.69% for CPSP.
Подберите оптимальное распределение для MSOO и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор