Сравнение MSFY.L с AVGI.L
MSFY.L (IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP) and AVGI.L (IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, MSFY.L returned -27.66% vs 9.27% for AVGI.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSFY.L и AVGI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFY.L показывает доходность -25.68%, что значительно ниже, чем у AVGI.L с доходностью 0.44%.
MSFY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- -21.37%
- С начала года
- -25.68%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.10%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 0.44%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFY.L и AVGI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -25.68% | 0.14% |
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 0.44% | 11,438.21% |
Correlation
The correlation between MSFY.L and AVGI.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFY.L vs. AVGI.L — Ранг доходности на риск
MSFY.L
AVGI.L
Сравнение MSFY.L c AVGI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) и IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFY.L | AVGI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.22 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.34 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFY.L и AVGI.L
Максимальная просадка MSFY.L за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки AVGI.L в -43.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFY.L и AVGI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -43.06% | +4.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.40% | -43.06% | +4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -34.34% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -22.83% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.71% | 27.58% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFY.L и AVGI.L
Текущая волатильность для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (MSFY.L) составляет 8.89%, в то время как у IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP (AVGI.L) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что MSFY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFY.L | AVGI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 11.71% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.48% | 29.43% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.42% | 59.96% | -35.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 9,756.97% | -9,732.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 9,756.97% | -9,732.57% |
Сравнение комиссий MSFY.L и AVGI.L
И MSFY.L, и AVGI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFY.L и AVGI.L
Дивидендная доходность MSFY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 18.32%, что меньше доходности AVGI.L в 52.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGI.L IncomeShares Broadcom (AVGO) Options ETP | 52.93% | 10.33% | 0.00% |
MSFY.L IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 18.32% | 6.74% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MSFY.L and AVGI.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSFY.L and AVGI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для MSFY.L и AVGI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор