Сравнение MSFH.TO с INAI.TO
MSFH.TO (Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units) and INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) are both Technology Equities funds. MSFH.TO is actively managed, while INAI.TO is passively managed. Over the past year, MSFH.TO returned -15.13% vs 38.28% for INAI.TO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFH.TO и INAI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFH.TO показывает доходность -13.55%, что значительно ниже, чем у INAI.TO с доходностью 26.34%.
MSFH.TO
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -9.96%
- С начала года
- -13.55%
- 1 год
- -15.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INAI.TO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -4.32%
- 6 месяцев
- 19.32%
- С начала года
- 26.34%
- 1 год
- 38.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFH.TO и INAI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | -13.55% | 6.58% | 5.90% |
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 26.34% | 24.92% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MSFH.TO and INAI.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFH.TO vs. INAI.TO — Ранг доходности на риск
MSFH.TO
INAI.TO
Сравнение MSFH.TO c INAI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) и Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFH.TO | INAI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.52 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 3.91 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFH.TO и INAI.TO
Максимальная просадка MSFH.TO за все время составила -31.00%, что больше максимальной просадки INAI.TO в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFH.TO и INAI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFH.TO | INAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.00% | -26.78% | -4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -25.34% | -5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.12% | -9.94% | -12.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -5.70% | -4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 9.83% | +7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFH.TO и INAI.TO
Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units (MSFH.TO) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что MSFH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INAI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFH.TO | INAI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 9.13% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 23.47% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 29.42% | -5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.47% | 27.97% | -4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.47% | 27.97% | -4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFH.TO и INAI.TO
Дивидендная доходность MSFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 18.88%, что больше доходности INAI.TO в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INAI.TO Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF | 0.02% | 0.07% | 0.14% |
MSFH.TO Harvest Microsoft High Income Shares ETF Class A Units | 18.88% | 14.88% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
MSFH.TO and INAI.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Harvest and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для MSFH.TO и INAI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор