Сравнение MSEA.L с SX5S.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 6.46%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SX5S.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам MSEA.L и SX5S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
SX5S.L Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF | 6.46% | 8.87% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and SX5S.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
SX5S.L
Сравнение MSEA.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.59 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и SX5S.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и SX5S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -32.54% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.57% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -5.44% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и SX5S.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | SX5S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 15.09% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.62% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 19.88% | -4.70% |
Сравнение комиссий MSEA.L и SX5S.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и SX5S.L
Ни MSEA.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and SX5S.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for MSEA.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.05% for SX5S.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и SX5S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор