Сравнение MSEA.L с PRUK.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and PRUK.L (Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D)) are both Europe Equities funds - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while PRUK.L tracks the FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for PRUK.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у PRUK.L с доходностью 2.88%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRUK.L
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 8.92%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и PRUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 2.88% | 3.40% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and PRUK.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. PRUK.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
PRUK.L
Сравнение MSEA.L c PRUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) (PRUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.38 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и PRUK.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки PRUK.L в -36.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и PRUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -36.10% | +25.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -3.76% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -14.80% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и PRUK.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | PRUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.14% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.54% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 17.45% | -2.27% |
Сравнение комиссий MSEA.L и PRUK.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PRUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и PRUK.L
MSEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRUK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRUK.L Amundi Prime UK Mid and Small Cap UCITS ETF DR GBP (D) | 3.60% | 3.70% | 3.63% | 3.43% | 3.50% | 1.73% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and PRUK.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for MSEA.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while PRUK.L tracks FTSE 250 Ex Investment Trust TR GBP. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.05% for PRUK.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и PRUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор