Сравнение MSEA.L с LGUK.L
MSEA.L (UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A) and LGUK.L (L&G UK Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - MSEA.L tracks the MSCI Europe Index while LGUK.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MSEA.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for LGUK.L.
Доходность
Сравнение доходности MSEA.L и LGUK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSEA.L показывает доходность 7.55%, что значительно выше, чем у LGUK.L с доходностью 3.73%.
MSEA.L
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 7.55%
- 6 месяцев
- 8.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LGUK.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSEA.L и LGUK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSEA.L UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A | 7.55% | 7.48% |
LGUK.L L&G UK Equity UCITS ETF | 3.73% | 6.91% |
Correlation
The correlation between MSEA.L and LGUK.L is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSEA.L vs. LGUK.L — Ранг доходности на риск
MSEA.L
LGUK.L
Сравнение MSEA.L c LGUK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core MSCI Europe UCITS ETF Capitalisation A (MSEA.L) и L&G UK Equity UCITS ETF (LGUK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSEA.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.99 | 0.52 | +1.46 |
Просадки
Сравнение просадок MSEA.L и LGUK.L
Максимальная просадка MSEA.L за все время составила -10.45%, что меньше максимальной просадки LGUK.L в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSEA.L и LGUK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSEA.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.45% | -33.76% | +23.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -5.71% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -4.82% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSEA.L и LGUK.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSEA.L | LGUK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 14.42% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 13.86% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 16.31% | -1.13% |
Сравнение комиссий MSEA.L и LGUK.L
MSEA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии LGUK.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSEA.L и LGUK.L
Ни MSEA.L, ни LGUK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSEA.L and LGUK.L have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGUK.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGUK.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for MSEA.L.
MSEA.L tracks MSCI Europe Index, while LGUK.L tracks FTSE AllSh TR GBP. They also come from different issuers: UBS and Legal & General. Their fees differ too: 0.10% for MSEA.L and 0.05% for LGUK.L.
Подберите оптимальное распределение для MSEA.L и LGUK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор